量化策略研究员Quant Researcher-校招/暑期实习

职位描述

• 工作职责：

  1. 通过观察和分析各类数据，开发量化交易信号；
  2. 深入研究各类统计、机器学习方法，开展量化交易模型的研究；
  3. 辅助PM分析实盘数据，提升已有交易策略的表现

• 岗位要求：

  1. 海内外知名高校本科及以上学历，具有硬核理工科专业背景，包括计算机、数学、概率统计、电子、物理、金融工程等；
  2. 出色的逻辑思维、定量分析能力及创新能力，对数字高度敏感，对程序化交易有浓厚的兴趣；
  3. 优秀的编程能力，熟练掌握R、Python、Matlab其中之一，能够使用C++编程，熟悉常见的关系型数据库；
  4. 熟悉Linux/Unix系统。
  5. 接受优秀应届毕业生或暑期实习生。
  ? 加分项
  1. 有名校理工学科博士学位；
  2. 有国内/国际编程、建模比赛获奖，或用机器学习方法在数据竞赛(Kaggle等)获奖的经历；
  3. 有高性能分布式框架相关的开发经验；
  4. 熟悉资产风险管理；
  5. 有扎实的期权相关知识并能够熟练运用，有实盘操作经验；
  6. 来自知名的国内/国外AI团队的核心成员，拥有成熟的实践经验；
  7. 在时间序列、机器学习、人工智能、图像识别、自然语言处理、视觉和优化等其中之一的领域有深入研究。

工作地址

北京 - 北京北京